Estymacja wybranych cen kryptoaktyków na przykładzie tokenu sieci Ethereum

Abstract

W niniejszej pracy podjęta została problematyka regresji ceny walorów kryptograficznych na przykładzie tokenu sieci Ethereum. Analizując wnioski z innych prac o zbliżonej tematyce oraz uwzględniając bardzo wysoką zmienność na rynku kryptowalut jako grupy aktywów finansowych, praca skupiona została na dwóch głównych aspektach: 1. Zbudowaniu bogatego, wielowymiarowego datasetu (ponad 400 atrybutów), zawierającego zarówno historyczne wskazania cen, ogólnoświatowe dane makroekonomiczne, wartości oscylatorów giełdowych, wyceny indeksów akcyjnych, głównych par walutowych, surowców strategicznych, metadanych sieci blockchain, czy w końcu wskaźników psychologicznych. 2. Na tak skonstruowanym zbiorze danych, przeprowadzeniu zautomatyzowanego procesu nauki wielu (ponad 3000) modeli sztucznych sieci neuronowych, bazujących na warstwach rekurencyjnych, w poszukiwaniu najlepszych zestawów hiperparamterów, do zadnia regresji dziennej ceny wysokiej i niskiej na kolejny dzień. Oczekiwanym wynikiem pracy było skonstruowanie obszernego datasetu i modeli zdolnych do skutecznej estymacji zachowania ceny, jak i zweryfikowanie, czy mogą stanowić one podstawę dla strategii inwestycyjnej.