Statystyczna analiza stóp zwrotu wybranych instrumentów finansowych przy pomocy nieliniowych szeregów czasowych

dc.contributor.author	Grochal, Łukasz
dc.date.accessioned	2023-01-02T07:17:38Z
dc.date.available	2023-01-02T07:17:38Z
dc.date.issued	2023-01-02
dc.identifier.issn	2021/M/DS/5
dc.identifier.uri	https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2043
dc.description.abstract	Modelowanie stóp zwrotu daje informacje o zmienności instrumentów finansowych. Przy pomocy procesu GARCH z różnymi założeniami o rozkładach błędów zostało przeanalizowanych 11 różnych indeksów z GPW. Uzyskane prognozy w celu ustalenia ich jakości zostały porównane i przeanalizowane przy pomocy wielu różnych błędów prognoz.	pl_PL
dc.language.iso	other	pl_PL
dc.relation.ispartofseries	;Nr 6267
dc.subject	modele GARCH	pl_PL
dc.subject	logarytmiczne stopy zwrotów	pl_PL
dc.subject	Warszawska Giełda Papierów Wartościowych	pl_PL
dc.subject	Python 3.7	pl_PL
dc.subject	arch 4.19	pl_PL
dc.title	Statystyczna analiza stóp zwrotu wybranych instrumentów finansowych przy pomocy nieliniowych szeregów czasowych	pl_PL
dc.type	Thesis	pl_PL