Statystyczna analiza stóp zwrotu wybranych instrumentów finansowych przy pomocy nieliniowych szeregów czasowych

Abstract

Modelowanie stóp zwrotu daje informacje o zmienności instrumentów finansowych. Przy pomocy procesu GARCH z różnymi założeniami o rozkładach błędów zostało przeanalizowanych 11 różnych indeksów z GPW. Uzyskane prognozy w celu ustalenia ich jakości zostały porównane i przeanalizowane przy pomocy wielu różnych błędów prognoz.