Streszczenie:
Praca opisuje próbę stworzenia i ewaluacji modelu symulacji pozwalającej na predykcję cen
akcji na giełdach papierów wartościowych. W tym celu na podstawie wiedzy finansowej
odwzorowano uproszczony system giełdowy oraz zachowania inwestorów wykorzystując
modelowanie agentowe. Do optymalizacji wyników użyto algorytm genetyczny, który w
każdym dniu giełdowym dostosowywał agentową populację inwestorów do realnych danych
rynkowych.Wyniki modelu agentowego z optymalizacją i bez, porównano z próbą kontrolną
opartą o inwestorów podejmujących losowe decyzję. Symulacja z dodatkową optymalizacją
uzyskała najlepszy wynik, jednak losowość wyników dla dużej liczby prób oraz rozbieżność
z realnymi danymi giełdowymi nie była satysfakcjonująca do predykcji cen giełdowych.
